Нет. Работа нескольких файрволов на одном компьютере может спровоцировать конфликты, которые тяжело идентифицируются и прослеживаются.
Только один файрвол может получать пакеты из сети и обрабатывать их, совершенно неизвестно, какому из файрволов операционная система отдаст предпочтение при загрузке.
Может случиться так, что произойдёт конфликт, при котором ни один из файрволов не будет защищать Ваше соединение.
Резюме: не используйте другие файрволы, даже Internet Connection Firewall в Windows XP, на той машине, где используется Sunbelt Personal Firewall.